Анна Обижаева, профессор финансов РЭШ, выступила на научно-образовательном семинаре, который проводится совместно Кафедрой теории вероятностей МГУ им. М.В. Ломоносова и Фондом «Институт «Вега» на регулярной основе.
Докладчики знакомят слушателей с новейшими достижениями в области финансовой и актуарной математики. Участие могут принять все желающие, пройдя предварительную регистрацию.
Анна Обижаева рассказала о своих исследованиях в области изучения ликвидности и микроструктуры рынка, и, в частности, рассказала о существовании инвариантности законов финансовых рынков и применении теории размерностей в финансах. В семинаре принял активное участие Академик РАН Ширяев Альберт Николаевич.
В физике основными величинами являются длина, время и масса, которые измеряются, например, в метрах, секундах и граммах. Важными являются законы сохранения, например, известный всем закон сохранения энергии.
В финансах можно также ввести основные величины: количество, стоимость, время, которые могут измеряться, например, в акциях или контрактах, долларах или рублях и днях. Так, цена акции имеет размерность рубли за акцию, а объем торгов – количество акций в день. Аналогами законов сохранения энергии можно считать законы отсутствия арбитража, то есть сложность заработать деньги на финансовых рынках.
Какие законы можно вывести из этих рассуждений и как формулы для бид-аск спредов акций связаны с вычислением мощности ядерной бомбы, испытанной американцами в 1945 году, вы можете узнать из выступления Анны Обижаевой.
Ссылка на семинар и видео: здесь.
Ссылка на исследования Анны Обижаевой: здесь.
Для тех, кому интересно современное финансовое образование:
- 2 декабря (пятница), 19:30-20:30, пройдет вебинар о вечерней программе «Мастер финансов» и онлайн-программе Mini-MIF (регистрация)
- 14 декабря (среда), 19:00-20:30, преподаватели РЭШ проведут разбор вступительных экзаменов прошлого года (регистрация).
Поделитесь этой информацией с вашими знакомыми и коллегами!