13 мая 2019 года в РЭШ прошел мастер-класс Дмитрия Беляева, вице – президента по внедрению международных стандартов управления рисками Банка УРАЛСИБ, руководителя дирекции по внедрению стандартов Базель, на тему: «Применение машинного обучения и международные практики по управлению рисками в банковском секторе».
Современные банки активно внедряют машинное обучение в различных аспектах своей деятельности. В ходе семинара Дмитрий рассказал о методологии моделирования банковских рисков, о том, какие задачи решает риск-менеджмент банка с помощью машинных методов и проанализировал ряд моделей, выстраиваемых банком в соответствии с требованиями ЦБ РФ и Базельского комитета по банковскому надзору в рамках процедур по повышению финансовой устойчивости.
Докладчик рассказал о принципах оценки необходимого капитала, применяемых Базельским комитетом, и их внедрении в России, моделях оценки экономического капитала, моделях оценки ожидаемых/неожидаемых потерь и их компонентов, и применяемых подходах к минимизации рисков. Слушатели узнали о таких статистических инструментах, используемых в банковском моделировании, как Random Forest, градиентный бустинг, метод кросс-тестирования. Спикер не обошел вниманием и актуальный для банковской отрасли вопрос отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и противодействия терроризму, и рассказал, какие банковские модели помогают решать эти задачи.
