• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Анна Обижаева приняла участие в панельной дискуссии, посвященной дизайну финансовых рынков XXI века

В начале апреля в Чикаго прошло вручение премии CME Group-MSRI Prize. В рамках мероприятия, профессор РЭШ Анна Обижаева рассказала о различных подходах к моделированию ликвидности на финансовых рынках


8 апреля в Чикагском культурном центре прошло вручение престижной премии CME Group-MSRI Prize. Перед торжественной церемонией награждения состоялась панельная дискуссия на тему дизайна финансовых рынков XXI века, где выступила профессор РЭШ Анна Обижаева. В дискуссии также приняли участие Торбен Андерсен, Эрик Буддиш, Жозе Шенкман, и Виш Вишванатан.

В этом году премии был удостоен Альберт С. Кайл – профессор университета Мэриленда, который в свою очередь написал более десятка работ в соавторстве с Анной Обижаевой.

В ходе выступления Анна Обижаева рассказала о подходах к моделированию ликвидности на финансовых рынках в 20 и 21 веках, а также о теории инвариантности: все рынки работают по одному и тому же набору правил, но с разной скоростью. Эта теория позволяет получить полезные количественные предсказания для различных переменных и параметров.

Она отметила, что «теория инвариантности может помочь биржам корректно выставлять уровни маржинальных требований и размеры минимального шага цены на основе объема торгов и волатильности изменения цен. Инвариантность также может помочь регуляторам понять причины и, возможно, предотвратить дестабилизирующие события, такие, как флэш крэш в мае 2010-го».

Анна Обижаева также выступила с семинарами в Школе менеджмента Келлога Северо-Западного университета и в Университете Иллинойса в Чикаго.

CME Group-MSRI Prize вручается за применение математических, статистических или вычислительных методов в изучении финансовых рынков и экономики в целом. 

Вс, 21 апреля 2019
Анна Обижаева
182 человек прочитали эту новость, 0 отметили, что она им понравилась. А вам интересна эта новость?